Simulador de Risco Cambial e Contingência

Simulação de Monte Carlo com modelos triangular, lognormal, cenários discretos e bootstrap histórico, cronograma de exposição, hedge parcial, VaR, CVaR e distribuição econômica separada da reserva não negativa. v2026.09 — histograma com recorte de cauda, busca online restabelecida e cronograma acoplado ao horizonte.

1. Dados do contrato
2. Cronograma de exposição
Cada parcela representa uma fração da exposição total, alocada no mês em que o câmbio incide. O risco cresce com o tempo até cada parcela, portanto o mês importa tanto quanto a participação. O hedge fixa a parcela protegida no câmbio-base. A soma das participações deve ser 100%.
MêsParticipação (%)Hedge (%)
Total: 0%
3. Modelo estatístico
O horizonte e as datas do cronograma afetam a dispersão. São simuladas trajetórias mensais coerentes, e não apenas um único sorteio terminal.
Modelo subjetivo. O histograma tende a reproduzir a forma triangular porque o impacto é uma transformação do câmbio sorteado.
CenárioFX terminalProb. (%)
Probabilidades: 0%
Busca automática: o sistema pode obter cotações históricas pela internet e convertê-las em uma série mensal compatível com o bootstrap.
A busca exige conexão com a internet. Em caso de indisponibilidade da fonte, permanece disponível a importação manual abaixo.
Nenhuma série carregada
O sistema calcula retornos logarítmicos mensais consecutivos e sorteia retornos com reposição para formar trajetórias mensais. Para a PTAX, utiliza-se a cotação de venda do boletim de fechamento e a última observação disponível de cada mês.
4. Simulação e visualização
Painel de resultados
Impacto determinístico
R$ 0,00
0,00% do contrato
Impacto líquido esperado
R$ 0,00
Probabilidade de perda: 0,00%
Contingência alvo
R$ 0,00
0,00% do contrato
CVaR no percentil alvo
R$ 0,00
Média da cauda adversa

Histograma

MédiaPercentil alvoCenário determinístico

Curva acumulada das perdas

As linhas horizontal e vertical identificam o percentil de contingência selecionado.

Indicadores estatísticos

IndicadorValor

Percentis e risco de cauda

MedidaImpacto% contrato

Resumo interpretativo

Preencha os dados e clique em Calcular.

Premissas registradas

PremissaValor

Simulador de Risco Cambial

Simulação de Monte Carlo · Análise probabilística

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